Sophie Hedevig đã sớm trở thành đối tượng của những cuộc hôn nhân triển vọng và đã được hứa hôn ba lần. Khi còn nhỏ, Sophie Hedevig được đính hôn với em họ là Johann Georg IV xứ Sachsen, một truyền thống về mặt chính trị giữa Đan Mạch và Sachsen. Năm 1689, cuộc hôn nhân của hai người sẽ được tiến hành vào hai năm sau đó. Tuy nhiên, khi Johann Georg IV kế vị cha mình trở thành Tuyển hầu tước xứ Sachsen vào năm 1691 thì đã hủy bỏ hôn ước với Sophie Hedevig. Vào năm 1692, và sau đó là từ năm 1694 đến năm 1697, một cuộc hôn nhân với Joseph của Áo (tương lai là Hoàng đế của Thánh chế La Mã) đã được đề xuất. Tuy nhiên, Sophie Hedevig từ chối cải sang Công giáo bất chấp áp lực từ cha. [2]

Từ năm 1697 đến năm 1699, Đan Mạch mong muốn một liên minh với Thụy Điển, liên minh này sẽ được hiện thực hóa bằng một đám cưới kép của Sophie Hedevig với Karl XII của Thụy Điển, và em trai là Carl với chị gái của Karl XII là Hedvig Sofia (sau khi Hedvig Sofia kết hôn vào năm 1698, em gái của Hegvid Sophia là Ulrika Eleonora trở thành lựa chọn thay thế). Tuy nhiên, mặc dù phần nào tiếp nhận ý tưởng về một liên minh với Đan Mạch, Karl XII thực tế không muốn kết hôn, và liên minh Đan Mạch-Thụy Điển rất không được chấp thuận ở Thụy Điển. [3]

Sophie Hedevig do đó vẫn duy trì tình trạng độc thân, mặc dù có tin đồn rằng vương nữ đã bí mật kết hôn với một cận thần quý tộc là Carl Adolph von Plessen (1678-1758). [4]

Năm 1699, cha của Sophie Hedevig qua đời và được kế vị bởi anh trai với tên hiệu là Frederik IV. Theo thông lệ, Sophie Hedevig sống với mẹ cho đến khi mẹ vương nữ qua đời vào năm 1714, và sau đó Sophie Hedevig sống tại triều đình của anh trai Frederik IV. Trong số những thị nữ của Sophie Hedevig có Elisabeth Helene von Vieregg, là tình nhân của Frederik IV từ năm 1701 và vào năm 1703 thì trở thảnh vợ lẽ [lower-alpha 1] của Frederik IV. Khi Thái hậu Charlotte Amalie qua đời vào năm 1714, Sophie Hedevig được thừa kế các điền trang của Gjorslev và Erikstrup và Vương nữ đã trao cho Frederik IV để đổi lấy các điền trang của Dronninglund, Dronninggård và Tu viện Børglum (Børglumkloster).

Sophie Hedevig có mối quan hệ tốt với anh trai Frederik IV cho đến năm 1721, khi vương nữ rời triều đình cùng với em trai Carl để phản đối cuộc hôn nhân của Frederik IV với Nữ Bá tước Anne Sophie Reventlow. Hai chị em dựng nên một triều đình riêng của tại Vemmetofte, một trang viên mà Carl được thừa kế từ mẹ của hai chị em. Họ có một triều đình gồm 70 cận thần quý tộc, đứng đầu là Carl Adolph von Plessen, bạn của Carl, và thậm chí có thể là người chồng bí mật của chính Sophie Hedevig. Hai chị em chỉ làm hòa với Quốc vương vài năm sau đó. Sophie Hedevig, cùng với Carl và Carl Adolph, đã thành lập các trường học dành cho người dân trên các vùng lãnh địa của mình, vì Sophie Hedevig tin rằng trường học là cần thiết để đưa ra các chỉ dẫn tôn giáo.

Khi Carl qua đời vào năm 1729, Sophie Hedevig là người thừa kế được ưu ái em trai. Vương nữ được thừa kế những vùng lãnh địa tương đối rộng lớn: Vemmetofte, Højstrup và Charlottenborg. Tuy nhiên, Vương nữ cũng phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Carl và Sophie Hedevig đã chi trả bằng thu nhập từ Cung điện Sorgenfri, Dronninggård và Frederiksdal mà Vương nữ được cháu trai Christian VI ban cho khi Christian VI kế vị Frederik IV vào năm 1730.

Vương nữ Sophie Hedevig là một họa sĩ vẽ chân dung tài năng và có niềm đam mê đến âm nhạc, đồ thủ công mỹ nghệ như đồ trang trí bằng ngà voi và thêu thùa. Vương nữ cũng thu thập sách thánh vịnh và các ấn phẩm khác nhau. Nhiều tác phẩm của Vương nữ được lưu giữ trong Bộ sưu tập Vương thất Đan Mạch tại Lâu đài Rosenborg. Năm 1735, Tu viện Vemmetofte (Vemmetofte Kloster), một nơi dành cho những phụ nữ quý tộc chưa lập gia đình được thành lập theo chỉ dẫn trong di chúc của Sophie Hedevig. Vương nữ qua đời ở tuổi 57 tại Charlottenborg. [5]